К банкам подошли без исключений

ЦБ поборется с концентрацией кредитных рисков повышенными взносами

Банк России намерен отказаться от специального норматива концентрации кредитных рисков для системно значимых банков и планирует ужесточить этот норматив для всех банков. Через год для нарушителей будет введен новый взнос в Фонд страхования вкладов. Эксперты считают, что новый подход к расчету норматива отразится не только на крупнейших банках, но и на небольших кредитных организациях, активно работающих с малым бизнесом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России собирается распространить требования в отношении концентрации кредитных рисков на более широкий круг банков. Об этом свидетельствует опубликованный 20 мая консультативный доклад «Изменения в регулировании рисков кредитной концентрации». Согласно документу, регулятор планирует отказаться от идеи введения норматива концентрации Н30 для системно значимых кредитных организаций (СЗКО, о планах было объявлено два года назад, см. “Ъ” от 6 июня 2024 года). Предполагалось, что норматив появится к 2030 году и при его расчете для всех корпоративных заемщиков будет использоваться риск-вес 100%. В новом варианте предлагается, что риск-вес 100% будет использоваться и при расчете нормативов Н6 и Н21 для всех банков, «чтобы снизить риски перетока концентрации на менее крупных игроков». И введение планируется уже с 1 января 2028 года.

Это довольно существенное ужесточение, так как сейчас к компаниям инвесткласса применяется риск-вес 65% (на них могут быть выданы кредиты объемом до 38% капитала), а к госкомпаниям с выручкой более 2% ВВП — риск-вес 50% (объем кредитов может достигать до половины капитала). По новым правилам исключений не будет. Для тех банков, у кого норматив будет превышать 25%, вводится новый взнос в Фонд страхования вкладов в размере 2% от превышения риска концентрации. ЦБ отмечает, что компании не спешат снижать долг перед связанными и зависимыми банками, поскольку ставки по нему ниже рыночных. Тем самым регулятор собирается создать «экономический стимул к перераспределению концентрированных экспозиций в секторе», отмечается в докладе.

Впрочем, предполагаются и послабления. Так, банкам, которые не смогут к 1 января 2028 года выйти на уровень 25% для обоих нормативов, будет предоставлена возможность согласовывать с ЦБ планы снижения концентрации. Но это будет возможно в отношении заемщиков, для которых такое превышение нормативов сложилось исторически, и их будет не больше двух. Кроме того, при расчете нормативов появится возможность учета кредитных свопов (CDS), поскольку «риск при покупке данного инструмента переходит на продавца». Банки также смогут учитывать и кредитные ЦФА, так как в этом случае «кредитный риск переносится на инвестора». Оба послабления начнут действовать уже со второй половины этого года.

Эксперты отмечают, что высокая концентрация на крупных заемщиках несет риски для кредитных организаций. В случае ухудшения финансового положения заемщиков потенциальное дорезервирование будет оказывать существенное давление на капитал банков. Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин считает, что новые требования коснуться не только кэптивных банков, «заточенных» под обслуживание группы компаний одного акционера, но и крупных банков с универсальной бизнес-моделью, где в настоящее время отмечается повышенная концентрация на заемщиках. По его словам, для выполнения новых требований им придется «либо напрямую снижать концентрацию и увеличивать диверсификацию кредитного портфеля по заемщикам, либо наращивать капитал с запасом, чтобы иметь возможность соответствовать новым требованиям».

При этом отказ от пониженных риск-весов при оценке концентрации «является угрозой для отдельных СЗКО», считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Кроме того, «неоднозначно воспринимается повышение риск-весов по требованиям к МСП — для крупных банков это ничего не значит, но есть ситуации, когда малый бизнес максимизирует лимиты в небольших банках, не получив адекватных условий кредитования от крупных банков», указывает он. Лимиты могут срезаться в результате повышения риск-весов, и «для отдельных субъектов МСП это может быть чревато сокращением общих объемов финансирования и частичным повышением его стоимости», считает господин Беликов.

Вместе с тем ужесточение требований не соотносится с сохраняющейся высокой концентрацией банковской системы на крупнейших банках и отдельных отраслей на крупнейших корпорациях, отмечают эксперты. «Для этого потребовалось бы развитие синдицированного кредитования, общая оптимизация долговой нагрузки корпораций, смягчение ДКП и тому подобные общеоздоровительные мероприятия»,— уверен Юрий Беликов. По его мнению, только по факту наблюдаемых результатов от таких мероприятий было бы целесообразно «рассмотрение вопросов об ужесточении подходов к оценке концентрации кредитных рисков».

Максим Буйлов

Источник